Теория волн Эллиотта - Стукалов Д.Н. - Учебно-методическое пособие. Книга волны эллиотта


теория и применение в реалиях рынка

Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня у нас очень сложная тема: мы будем изучать волны Эллиота.

В чем сложность?

Никто не может однозначно сказать, как правильно применять этот метод на практике. Поэтому, чтобы данная статья оказалась для вас максимально полезной, я предлагаю поступить следующим образом.

  1. Подумайте и ответьте на вопрос: хотите ли вы потратить несколько лет на обучение, чтобы научиться торговать по правилам волновой теории?
  2. Если ответ отрицательный, то вам достаточно посмотреть всего два раздела: «Волны Эллиота: упрощенный вариант сложной теории» и «Пример из практики: как волны Элиота могут усилить индикаторную стратегию».
  3. Если ответ положительный, то нужно досконально изучить весь материал этой статьи и после этого на 2-3 года составить план самостоятельной подготовки.

Какой бы ответ вы не дали, чтение этой статьи даст вам целый комплекс преимуществ.

  • Из серии подобранных видеороликов вы узнаете основные принципы волновой теории;
  • Вам будет сразу понятно, в чем основная проблема всех волновиков и почему этот принцип прогнозирования не пользуется такой популярностью, как теханализ;
  • Вам будет доступна подборка учебников, которые позволят получить углубленные знания о волновой структуре рынка. Все книги доступны для бесплатного скачивания и не требуют от вас никаких ответных действий.

Итак, начинаем!

к содержанию ↑

Волны Эллиота: упрощенный вариант сложной теории

Поклонники волновой теории долго наблюдали за рынком и определили, что все ценовые колебания можно разделить на конечное количество конструкций, которые, подобно волнам, последовательно меняют друг друга.

Базовая структура одного завершенного волнового цикла

Чтобы использовать эти знания для получения прибыли, трейдеру достаточно выполнить три простых действия:

  • Определить, какая конструкция сейчас на рынке;
  • Посмотреть ее структуру и найти точку, в которой находится цена;
  • Открыть сделку и торговать по заранее рассчитанным параметрам.

Проблема. В 2017 году никто из аналитиков не способен сделать точный расчет и установить фазы рынка, которые доминируют в данный момент. Поэтому все точки входа и прогнозы субъективны.

Каждая существующая волна всегда находится в нескольких состояниях: входит в состав более масштабной конструкции и содержит в себе несколько менее значимых моделей.

 

 

Наличие описанной проблемы означает, что у каждого волновика будет свое мнение относительно процессов, происходящих на рынке. Свою позицию трейдер может всячески теоретизировать, однако, подтвердить доказательствами не сможет.

Ключевая проблема всей волновой теории

В следующем разделе мы поговорим об этом подробней. Вы сможете просмотреть несколько обучающих видео, которые настроят вас на углубленное изучение волновой теории или наоборот убедят остановиться на традиционных способах рыночного анализа.

к содержанию ↑

Волны Эллиота: экспресс-курс

к содержанию ↑

Историческая справка

Родоначальником волнового анализа считается Ральф Нельсон Эллиот, бухгалтер, экономист, министр финансов штата Никарагуа. В 58 лет серьезно заболел и, чтобы не сидеть без дела, начал изучать фондовый рынок.

В 67 лет (1938 год) издает первую научную работу «Закон Волн». Скачать ее можно здесь. В 75 лет (1946 год) публикует новую книгу «Закон природы: секрет вселенной», в которой длина волны прогнозируется с помощью чисел Фибоначчи. Здесь же он дополняет все предыдущие наработки.

Чтобы загрузить «Закон природы: секрет вселенной», нажмите здесь.

В 1948 году (77 лет) Ральф Эллиот умирает, а его метод прогнозирования начинает активно развиваться. В 2017 году волны Эллиота считаются одним из самых совершенных способов, позволяющих предсказать поведение цены на рынке.

к содержанию ↑

Концепция

Изменение цен на фондовом рынке всегда происходит по узнаваемым моделям, которые внешне напоминают морские волны. Они всегда похожи по форме, но отличаются по времени и амплитуде.

Все рыночные циклы состоят из двух типов волн: движущих и коррекционных. Первые подписываются цифрами от 1 до 5, а вторые обозначаются латинскими буквами A, B, C.

 

Порядок разметки движущих и коррекционных волн

к содержанию ↑

Способы определения волновой модели

Основная задача цены на фондовом рынке заключается в поиске любого доступного способа, позволяющего ей продвигаться вперед. Именно поэтому в волновой теории основное внимание приковано к движущему типу волн, которые в техническом анализе называются трендом.

Чтобы определить, где находится цена, нужно знать особенности построения каждой волны. Для этого разработаны «Правила Эллиота», которые отрабатываются в большинстве рыночных ситуаций.

 

Рассмотрим несколько примеров волновой разметки, построенной по «Правилам Эллиота».

 

Прогнозирование дальнейшего ценового движения на восходящем рынке

 

Прогнозирование дальнейшего ценового движения на нисходящем рынке

к содержанию ↑

Разновидности волн

Выделяют две большие группы: импульс и коррекцию.

Коррекционные и импульсные волны на восходящем рынке

 

Коррекционные и импульсные волны на нисходящем рынке

Импульс и коррекция, в свою очередь, разбиваются на подвиды, которых на ценовых графиках встречается бесчисленное количество в разных вариациях. Рассмотрим самые популярные и часто встречаемые формации.

к содержанию ↑

Виды импульсов

Эти волны могут быть удлиненными или усеченными. Удлиненный импульс – это модель, построенная с нарушением стандартных пропорций, установленных «Правилами Эллиота».

Удлинённые импульсы сохраняют общую волновую структуру и превращаются в известные графические фигуры. Рассмотрим несколько примеров.

 

Модель «Двойная вершина»

 

Модель «Восходящий клин»

 

Модель «Двойное дно»

Усеченный импульс – это модель, в которой отсутствует одна или несколько обязательных частей волны, установленных «Правилами Эллиота».

 

к содержанию ↑

Виды коррекций

Волновики не рекомендуют новичкам работать с этим типом волн. Все дело в том, что они имеют слишком много вариаций, которые сложно распознать даже опытному пользователю. Выделим основные разновидности коррекций.

 

Зигзаг

 

Плоская коррекция

 

Треугольники

Двойная тройка

Тройная тройка

к содержанию ↑

Способы комбинирования волн с числами Фибоначчи

Этот инструмент позволяет измерить глубину волновой коррекции и сделать более точный расчет длины еще не сформировавшегося импульса.

 

Теория числового ряда Фибоначчи

 

Выведена готовая таблица, позволяющая по длине первого волнового импульса и чисел Фибоначчи рассчитать потенциал всей будущей модели.

 

Важный нюанс состоит в том, что числа Фибоначчи позволяют рассчитать только наиболее вероятные уровни, которые на фондовом рынке не всегда отрабатываются. Это значит, что данный математический метод увеличивает вероятность прогноза, но не делает его на 100% достоверным.

Чтобы разобраться со всеми базовыми понятиями и закрепить пройденный материал, обязательно посмотрите следующий видеоролик.

к содержанию ↑

Как с нуля сделать волновую разметку: пример из практики

Выберите торговый актив и с помощью таблицы «Нотации волновой разметки» определите волны на старшем цикле и все сопутствующие им связки.

 

Нотации волновой разметки

После этого сделайте разметку на графике, определите текущее положение волны и сделайте собственный прогноз. Ниже вы можете посмотреть видео, в котором сделано наглядное описание рассмотренного алгоритма.

к содержанию ↑

Почему волновая теория не перестанет работать в будущем

Движение на рынке зависит от двух факторов:

  • скорости распространения информации;
  • способа мышления, на который ориентируются большинство трейдеров.

Чем больше биржевых участников владеют нужными сведениями, тем больше вероятность движения против толпы. Основная часть пользователей не способна контролировать свои эмоции. Во время торговли они поддаются страху, жадности и эйфории. Эта неизменная человеческая черта заложена в структуру рыночных волн.

Концепция Эллиота отображает естественный поведенческий цикл, связывающий скорость распространения информации и действия большинства трейдеров. Рассмотрим, как это может выглядеть.

  • 1-й этап. 10% получают новые данные о скором рыночном росте. Формируется первая волна, предшествующая будущему тренду.
  • 2-й этап. 90% видят в повышении возможность продать по выгодной цене. График ненадолго снижается и образует вторую коррекционную волну.
  • 3-й этап. Цена растет и движется против большинства. Основная часть пользователей закрываются с убытком и в конце третьей волны входят в сделку на повышение.
  • 4-й этап. На четвертой коррекционной волне 10% проинформированных участников закрывают свои позиции.
  • 5-й этап. Основная часть игроков определили восходящий тренд и активировали сделки на повышение. На этом фоне развивается непродолжительная пятая волна.
  • 6-й этап. Возникает серия коррекционных импульсов, которые вновь забирают деньги 90% трейдеров.
  • 7-й этап. Появляется новая информация, и цикл повторяется.

Волна – это взаимосвязь скорости распространения информации и действий большинства трейдеров.

Поскольку привычки людей не меняются, волновая теория будет существовать столько, сколько работает фондовый рынок.

Ниже вы можете посмотреть видео, в котором подробно описывается изложенная информация.

к содержанию ↑

Пример из практики: как волны Эллиота могут усилить индикаторную стратегию

В этом разделе мы разберем популярную индикаторную стратегию «Оракул», которая впервые она была задействована на форекс. После ее изучения вы в картинках увидите, как сигналы теханализа можно комбинировать с волнами Эллиота.

к содержанию ↑

Подготовительная работа

Откройте Метатрейдер 4, выберите любой доступный актив и выполните три действия, которые перечислены ниже.

  • На реальном графике установите таймфрейм Н4.
  • В корневую папку терминала добавьте комплект индикаторов и готовый шаблон системы.
  • Закройте все окна, перезагрузите платформу и добавьте шаблон данной стратегии.

Скачать файлы тестовой стратегии «Оракул» вы можете здесь.

 

 

Если вы не можете подобрать хороший трендовый индикатор, прочтите статью «Все о скользящих средних».

к содержанию ↑

Условия входа на повышение

  • Цена закрепилась над красной и синей линией индикатора OracleMove;
  • Гистограмма OracleStrength и стрелки OracleDirection перекрасились в синий цвет;
  • StopLoss прячем под линиями OracleMove;
  • Прибыль фиксируем на расстоянии, которое в три или более раза превышает StopLoss;
  • Открываем сделку сразу после появления новой свечи;
  • Размер StopLoss не должен превышать 3% от суммы депозита. Если вы не знаете, как правильно выставлять защитные ордера, прочтите статью «Что такое стоп-лосс».

 

Пример удачного входа на повышение

к содержанию ↑

Условия входа на понижение

  • Цена закрепилась под красной и синей линией индикатора OracleMove;
  • Гистограмма OracleStrength и стрелки OracleDirection перекрасились в красный цвет;
  • StopLoss прячем над линиями OracleMove;
  • Прибыль фиксируем на расстоянии, которое в три или более раза превышает StopLoss;
  • Открываем сделку сразу после появления новой свечи;
  • Размер StopLoss не должен превышать 3% от суммы депозита.

 

Пример удачного входа на понижение

Если у вас возникают сложности с чтением графика, посмотрите статью «Японские свечи для начинающих».

к содержанию ↑

Усиление сигналов

А теперь посмотрите, что можно сделать, если вы сомневаетесь в поступающих сигналах и хотите усилить их точность.

  1. Получите сигнал, который генерирует система «Оракул»;
  2. Добавьте на график волновой индикатор;
  3. Посмотрите, совпадают ли сигналы ТС «Оракул» и добавленного волнового индикатора;
  4. Если у цены есть потенциал двигаться дальше, входите в сделку. Если нет — ждите новых условий для входа.

Нажав на эту ссылку, вы загрузите волновой индикатор.

Чтобы усилить точность получаемых сигналов, также посмотрите публикацию: «Фигуры технического анализа с изображениями примерами».

Как видите, чтобы торговать по волнам, не обязательно углубляться в теорию и разгадывать сложные рыночные коды. Достаточно скачать нужный индикатор и комбинировать его с другими рыночными инструментами: уровнями Фибоначчи, трендовыми линиями и прочими элементами.

к содержанию ↑

Библиотека трейдера

В этом разделе я собрал для вас подборку тематической литературы для самостоятельного изучения. Если вы хотите получать точную аналитику и прогнозы по волнам Эллиота, то вам желательно подробно ознакомиться со всеми учебниками, перечисленными ниже.

Весь материал вы можете скачать бесплатно и без какой-либо регистрации. Для чтения вам понадобятся программы, открывающие форматы PDF и DjVu.

  • Скачать программу для чтения PDF-файлов
  • Скачать программу для чтения DjVu-файлов

 

Книга Сафронова “Практическое использование волн Эллиота в трейдинге” доступна по этой ссылке.

 

Скачать учебник Роберта Балана можно здесь.

 

Загрузить полный курс от Фроста и Пректера.

 

Получить книгу Глена Нили “Мастерство анализа волн Эллиота”.

 

Перейти к чтению справочника Дмитрия Возного.

 

Загрузить методичку Джозефа по упрощённому анализу волн Эллиота.

Все перечисленные книги по волновому анализу находятся в этом архиве.

Друзья, я понимаю, что предложенный список литературы далеко не полный. Поэтому если в процессе знакомства с темой вы обнаружите какую-либо полезную книгу, пожалуйста, напишите ее название в комментариях под этой статьей. Будем обучаться вместе.

к содержанию ↑

Резюмируем полученные сведения

Волновая теория – это сложнейший метод прогнозирования, который пытаются освоить трейдеры с многолетним рыночным опытом. Если вы в рынке недавно, начните с основ и постепенно переключайтесь на изучение более сложных закономерностей. Например, прямо сейчас вы можете узнать, чем интересно инвестирование в акции.

Друзья, если вы прошли полный курс подготовки и готовы к решительным действиям, — не стоит ждать. Выберите подходящего брокера и пробуйте конвертировать свои знания в деньги. Вот компании, с которыми я вам рекомендую сотрудничать: Just2Trade и Exness.

Подписывайтесь на мои публикации, делитесь статьями в соцсетях и не забывайте оставлять комментарии. Спасибо за внимание!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

guide-investor.com

Книга волновая теория Эллиотта, волновой принцип Элиота Роберт Пректер

Книга волновая теория Эллиотта. Книги по теории волн Эллиота и волновому анализу Элиота представлены в библиотеке для трейдера волновика и волновой анализ рынков книги.

Книга "Закон Природы - Секрет Вселенной" 1938-1946 год, автор Ральф Нельсон Эллиотт, русский язык.

Отрывок из книги:Определение времени является одним из главных моментов во Вселенной.Выбор времени инвестирования является самым важным моментом. Что покупать – важно, но когда покупать – еще важнее. Сами рынки инвестиций постепенно предсказывают свое собственное будущее. Волны показывают следующее движение рынка на основе своих моделей.

Коррекция по Эллиотту abc-abc-abc.Что такое волновая теория Эллиота написано здесь.

Книги по волновому анализу Эллиотта, книги по теории Эллиота и книги Роберта Пректера.Лидер современного волнового анализа и идейный лидер это Роберт Пректер младший.Пректер в молодости случайно наткнулся на книгу Гамильтона Болтона и был потрясён прочитанным.

Биография гуру волнового анализа Роберт Пректер Википедия.

Роберт Пректер родился в 1949 году. Закончил Йельский университет по степени бакалавра психологии в 1971 году. Это весьма важно, ведь теория волн основана на психологии толпы или стада даже.Роберт(Боб) был музыкантом профи в течение четырех лет и автором всех песен группы News. В 1974 году его группа записала альбом Hot Off The Press. В 1975 году Пректер начал финансовую карьеру, начав работу в отделе анализа рынка Merrill Lynch. В 1976 году начал выпускать журнал "волновой анализ финансовых рынков".Elliott Wave International (EWI) является крупнейшей фирмой прогнозирования рынка. Роберт Пректер в 1999 году создал институт Социономики, который посвящен объяснению социономики. Его книги Волновой принцип Эллиотта в соавторстве с Альфредом Фростом и Conquer the Crash стали бестселлерами.

Что самое удивительное, Роберт Пректер Википедия его просто нет! Но вы все можете найти тут про Роберта Пректера.

Книги по волновому анализу Эллиота

Книги волновой анализ Эллиотта и Роберта Пректера.

Эту книгу "Волновой принцип Эллиотта" Роберт Балан назвал "Библией волновиков". Волновой принцип - не только подробное описание поведения толпы на рынке. Принцип волновой это информация о состояния рынка и его дальнейшем развитии вероятном.

Волновой принцип Эллиота - ключ к пониманию рынка.

Книга вышла в 1978 году.

Вы познаете читая и анализируя книги - секрет распознавания волн Эллиота. Ещё одна книга волновой анализ Эллиотта, продолжение соавторства Альфреда Фроста и Боба Претчера, именно так его называют в США.

Ральф Эллиот книги перечень:

В 1938 году вышла его первая книга Закон волн Р. Эллиотт.

"Волновая теория Эллиотта" книга Ральфа Эллиотта это настольная книга волновика.

Главной своей книгой сам маэстро считал "Закон природы - секреты вселенной".Книга Закон природы - секреты вселенной Р.Н. Эллиотт.

Книги по волновому анализу Эллиотта.

Для практикующего трейдера волновика обязательной книгой является Волновой принцип Эллиотта - приложение к рынку FOREX, автор Р. Балан. В ней изложен типичный план трейдинга волнового анализа Эллиотта.

Так же здесь находятся видео уроки, и видеоуроки по волновому анализу Эллиота.Библиотека трейдера по волновому анализу Эллиота.(список книг по фондовому рынку и форекс)

Полная библиография главных книг волновая теория и волновой анализ Эллиотта.

Ральф Нельсон Эллиотт "Закон волн".

Ральф Нельсон Эллиотт "Закон природы - секреты вселенной".

Ральф Нельсон Эллиотт "Комментарии к рынку".
Роберт Балан.Волновой принцип Эллиотта - приложение к рынку FOREX.
Р. Болтон Волны Эллиотта.Ч.Миллер.Исследование взаимосвязи теорий циклов и волн ЭллиотаТ. Джозеф.Упрощённый анализ волны Эллиота. Практическое применение механической системы торговли.Напомню, что следует читать сначала "Волновой принцип - ключ к пониманию рынка" из всех книг по теории волн Эллиота.

Эта книга называется Библия волновиков. В ней замечательные иллюстрации Роберта Пректера и Альфреда Фроста.

Затем "Волновой принцип - приложение к рынкам Форекс". Ну и между делом самого Ральфа Эллиотта книги "Закон волн", и "Закон природы".Эти 4 книги должны лежать у вас на столе, и тогда через год как минимум теории и практики - к вам придёт успех благодаря волновой теории Эллиотта!И скачать книгу волновые принципы Эллиота здесь нельзя, так как это противозаконно.

manval.manval.ru

Волны Эллиотта

Часть 1. Волновая теория Эллиотта: понятие и уровни

Ральф Нельсон Эллиотт первым выдвинул методику, основанную на волновом движении рынка. Это было еще в 30-х годах прошлого столетия. При изучении рыночных графиков, он выявил закономерность в цикличном движении цены, именно на этом принципе и основана волновая теория Элиота.

Работая в данном направлении, Эллиот в 1938 году издает книгу под названием «Закон волн». В ней он детально изложил свою теорию, которая в дальнейшем стала называться «теорией Эллиотта".

Подробнее...

Ральф Эллиотт – создатель волновой теории рынка

Ральф Нельсон Эллиотт родился 28 июля 1871 года в городке Мэрисвилле. Вскоре, а точнее к 90-м годам Эллиотты перебираются жить в Сан-Антонио. Ральф начал свою трудовую деятельность в 1891 году на железнодорожных фирмах Мексики, работая в разных должностях. Начиная с 1896 года, его карьера уже строится на бухгалтерском учете. Последующие 25 лет Эллиотт занимал руководящие должности в железнодорожных компаниях Мексики и Центральной Америки. Зная досконально специфику работы с самых низов, он смог усовершенствовать бухгалтерский учет. Его высокая квалификация позволила вытащить несколько солидных фирм из крупных финансовых затруднений.

Период 1911 года стал для Мексики временем революций и политических катаклизмов. Своего пика ситуация классовой борьбы достигла в 1916 году. Поэтому, по настоятельной рекомендации правительства США, наряду со своими соотечественниками, Эллиотт с семьей, вынужден был покинуть Мексику и вернуться в Лос-Анджелес. Однако здесь, не все складывается гладко: двадцать пять лет пребывания в чужой стране привели к тому, что Ральф чувствовал оторванность от привычной ему среды. Это проявлялось в потере любимой работы, привычного окружения, общения и быта. На протяжении последующих двух лет Эллиотт несколько раз меняет работу, пытаясь найти себя, но все же по-прежнему стремится вернуться в Латинскую Америку.

Подробнее...

vpluse.net

Книга волновая теория Эллиотта, волновой принцип Элиота Роберт Пректер

Книга волновая теория Эллиотта. Книги по теории волн Эллиота и волновому анализу Элиота представлены в библиотеке для трейдера волновика и волновой анализ рынков книги.

Книга "Закон Природы - Секрет Вселенной" 1938-1946 год, автор Ральф Нельсон Эллиотт, русский язык.

Отрывок из книги:Определение времени является одним из главных моментов во Вселенной.Выбор времени инвестирования является самым важным моментом. Что покупать – важно, но когда покупать – еще важнее. Сами рынки инвестиций постепенно предсказывают свое собственное будущее. Волны показывают следующее движение рынка на основе своих моделей.

Коррекция по Эллиотту abc-abc-abc.Что такое волновая теория Эллиота написано здесь.

Книги по волновому анализу Эллиотта, книги по теории Эллиота и книги Роберта Пректера.Лидер современного волнового анализа и идейный лидер это Роберт Пректер младший.Пректер в молодости случайно наткнулся на книгу Гамильтона Болтона и был потрясён прочитанным.

Биография гуру волнового анализа Роберт Пректер Википедия.

Роберт Пректер родился в 1949 году. Закончил Йельский университет по степени бакалавра психологии в 1971 году. Это весьма важно, ведь теория волн основана на психологии толпы или стада даже.Роберт(Боб) был музыкантом профи в течение четырех лет и автором всех песен группы News. В 1974 году его группа записала альбом Hot Off The Press. В 1975 году Пректер начал финансовую карьеру, начав работу в отделе анализа рынка Merrill Lynch. В 1976 году начал выпускать журнал "волновой анализ финансовых рынков".Elliott Wave International (EWI) является крупнейшей фирмой прогнозирования рынка. Роберт Пректер в 1999 году создал институт Социономики, который посвящен объяснению социономики. Его книги Волновой принцип Эллиотта в соавторстве с Альфредом Фростом и Conquer the Crash стали бестселлерами.

Что самое удивительное, Роберт Пректер Википедия его просто нет! Но вы все можете найти тут про Роберта Пректера.

Книги по волновому анализу Эллиота

Книги волновой анализ Эллиотта и Роберта Пректера.

Эту книгу "Волновой принцип Эллиотта" Роберт Балан назвал "Библией волновиков". Волновой принцип - не только подробное описание поведения толпы на рынке. Принцип волновой это информация о состояния рынка и его дальнейшем развитии вероятном.

Волновой принцип Эллиота - ключ к пониманию рынка.

Книга вышла в 1978 году.

Вы познаете читая и анализируя книги - секрет распознавания волн Эллиота. Ещё одна книга волновой анализ Эллиотта, продолжение соавторства Альфреда Фроста и Боба Претчера, именно так его называют в США.

Ральф Эллиот книги перечень:

В 1938 году вышла его первая книга Закон волн Р. Эллиотт.

"Волновая теория Эллиотта" книга Ральфа Эллиотта это настольная книга волновика.

Главной своей книгой сам маэстро считал "Закон природы - секреты вселенной".Книга Закон природы - секреты вселенной Р.Н. Эллиотт.

Книги по волновому анализу Эллиотта.

Для практикующего трейдера волновика обязательной книгой является Волновой принцип Эллиотта - приложение к рынку FOREX, автор Р. Балан. В ней изложен типичный план трейдинга волнового анализа Эллиотта.

Так же здесь находятся видео уроки, и видеоуроки по волновому анализу Эллиота.Библиотека трейдера по волновому анализу Эллиота.(список книг по фондовому рынку и форекс)

Полная библиография главных книг волновая теория и волновой анализ Эллиотта.

Ральф Нельсон Эллиотт "Закон волн".

Ральф Нельсон Эллиотт "Закон природы - секреты вселенной".

Ральф Нельсон Эллиотт "Комментарии к рынку".
Роберт Балан.Волновой принцип Эллиотта - приложение к рынку FOREX.
Р. Болтон Волны Эллиотта.Ч.Миллер.Исследование взаимосвязи теорий циклов и волн ЭллиотаТ. Джозеф.Упрощённый анализ волны Эллиота. Практическое применение механической системы торговли.Напомню, что следует читать сначала "Волновой принцип - ключ к пониманию рынка" из всех книг по теории волн Эллиота.

Эта книга называется Библия волновиков. В ней замечательные иллюстрации Роберта Пректера и Альфреда Фроста.

Затем "Волновой принцип - приложение к рынкам Форекс". Ну и между делом самого Ральфа Эллиотта книги "Закон волн", и "Закон природы".Эти 4 книги должны лежать у вас на столе, и тогда через год как минимум теории и практики - к вам придёт успех благодаря волновой теории Эллиотта!И скачать книгу волновые принципы Эллиота здесь нельзя, так как это противозаконно.

manval.manval.ru

Волновая теория Эллиотта в трейдинге :: SYL.ru

Волновой анализ рынка доказал свою эффективность. Частные инвесторы и финансовые корпорации, крупные банки и простые трейдеры с успехом используют этот вид анализа и зарабатывают на этом.

Секрет популярности и успеха волнового анализа заключается в возможности точно предугадывать движения рынка. И это доказала практика.

Волновая теория Эллиотта была сформулирована в 30-х годах прошлого века в результате изучения графиков Фондового рынка.

Создатель теории Ральф Спенсер Эллиотт не являлся сотрудником биржи и не играл на ней, он был экономистом-бухгалтером. В 1925 году был назначен департаментом США на должность министра финансов Никарагуа и снискал себе славу и популярность аналитика, подняв экономику страны из кризиса.

Это позволило в дальнейшем создать консалтинговую компанию и зарабатывать, консультируя состоятельных клиентов. Но тяжелая болезнь вынудила его оставить это поприще.

Однако острый аналитический ум не мог оставаться без дела. В перерывах между тяжелыми приступами анемии Эллиотт изучает биржевые графики и находит закономерность в развитии цен.

Через несколько лет он систематизирует свои наблюдения и издает книгу, в которой представлены волновые модели рынка.

Так появилась на свет волновая теория Эллиотта. Роберт Пректер уже в 70-е годы в соавторстве с Альфредом Фростом издал книгу «Волновой принцип – ключ к пониманию рынка».

Книга Р. Пректера – учебник по теории Эллиотта

Эта книга моментально становится настольной у трейдеров. Она представляет собой каталог всех волновых моделей. Волновая теория Эллиотта здесь была систематизирована и дополнена.

Роберт Пректер ввел новые модели и исправил некоторые неточности, связанные с ортодоксальными вершинами. Ввел более совершенную нотацию волн в двойных зигзагах, согласовав тем самым волновые уровни в сложных коррекциях.

Роберт Пректер изложил волновую теорию Эллиотта более простым и понятным языком. Он создал хорошее учебное пособие для начинающих. Волновая теория Эллиотта в книге Пректера представлена в виде хорошо систематизированного каталога.

Для каждой волновой структуры прописана ее роль и значение, функция и стиль.

Изучив эту книгу, можно с легкостью ориентироваться в сложной структуре рынка и прогнозировать появление импульсных или коррекционных волн.

В чем ценность волновой теории

Волновая теория Эллиотта не придумана, а является результатом эмпирических наблюдений и опыта. Это каталог волновых паттернов и закономерностей их формирования. И поэтому прогноз движения рынка строится не на теоретических рассуждениях, а на поведении рынка.

Инвесторы принимают решения покупать или продавать активы на основе своих ожиданий, и это отражается в волновых моделях, которые повторяются вот уже на протяжении ста лет. Именно повторяемость волновых структур является основой волнового анализа.

Роберт Пректер развил эту идею и сейчас занимается прогнозированием не только рыночных цен, но и социально значимых событий в мире.

Практическое применение волн Эллиотта

Начинающих волновиков прежде всего интересует, как волновая теория Эллиотта работает на практике.

Роберт Пректер занял первое место среди трейдеров, торговавших на реальных счетах в 1984 году, а в 1989 году газета Financial News присвоила ему звание «Гуру десятилетия», включив его в пятерку лучших аналитиков рынка.

Эллиотт доказал практическую ценность созданной им теории, дав верный прогноз роста фондового рынка на 1935 год.

Волновая теория работает так же хорошо и сейчас. И она будет работать, пока есть живая торговля, и на рынке формируются естественные паттерны спроса и предложения в виде волн. А для того, чтобы делать верные прогнозы и вести успешную торговлю, нужно изучить все волновые модели.

Волновой анализ рынка

Отличие волнового анализа от других видов заключается в том, что здесь движения рынка рассматриваются через призму волнового паттерна.

Волновая теория Эллиотта в книгах других авторов и исследователей получила свое развитие уже как методика анализа и торговли на основе волн.

А. Болтон, Р. Балан, Г. Нили, Б. Вильямс, Д. Возный, Д. Стукалов и другие – все они внесли огромный вклад в развитие волновой теории и волнового анализа.

Но знания теории недостаточно. Важно знать, как применяется волновая теория Эллиотта на практике.

Как делается прогноз на основе волнового анализа

Трейдер принимает решение открыть сделку в зависимости от того, где, на каком масштабе зафиксирован тренд, то есть, где идет развитие волны в конкретном направлении с определенными целями.

Этот тренд может быть частью более крупной волновой структуры, например, коррекции. И в этом случае на младшем волновом уровне будет идти торговля по тренду, а на старшем волновом уровне - торговля в диапазоне.

Взаимодействие волновых уровней и вложенность волновых моделей друг в друга - это основной фрактальный принцип волн.

Но для правильного ведения волнового анализа нужно тщательно изучить все волновые модели, которые описали в своей книге Пректор и Фрост. Волновая теория Эллиотта - это системный каталог всех волн и паттернов.

Волновые модели рынка

Итак, волновая теория представляет собой обширные наблюдения и систематизацию волновых паттернов.

Ральф Эллиотт открыл 13 волновых моделей, которые все время повторяются и имеют фрактальную структуру самоподобия. Эллиотт увидел фракталы на биржевом графике (не путать с индикатором fractal) и назвал это волновым принципом.

Фрактальная теория была открыта в 50-х годах Мандельбротом, но Ральф Эллиотт увидел их на графике в 1938 году, а спустя 8 лет в своей второй книге назвал основным законом природы.

Волновой принцип Эллиотта основан на фрактальности и самоподобии.

Волновой паттерн действия и противодействия

Основной волновой паттерн – это 8-волновый цикл импульс-коррекция (5-3).

На схеме это выглядит так:

Этот цикл повторяется и встречается везде, на всех графиках, минутных и годовых. Сразу бросается в глаза вложенность волн друг в друга.

На этом принципе вложенности и самоподобия как раз и зиждется волновая теория Эллиотта.

Пример на графике Форекс:

Вложенность волн указывает на то, что развивается большой импульс, и волны раскручиваются внутри него как пружина. Все вложенные волны должны получить свое завершение, и на этом графике видно, что большой импульс с черными метками находится только в начальной стадии формирования третьей волны.

Волновая разметка играет роль карты, и благодаря этому можно видеть, в каком месте волновой структуры старшего уровня формируется сигнал.

Здесь очень важно не ошибиться в волновой разметке и правильно определить принадлежность каждой волны, чтобы затем прогнозировать направление рынка.

Но вход в рынок осуществляется по фрактальному сигналу.

Техника фрактального входа

Основана на принципе фрактальной вложенности волн и применяется довольно часто.

В точке предполагаемого разворота вниз на 4-х часовом графике должен образоваться фрактал минимум из трех-пяти баров (фрактал Билла Вильямса). Не путать с фракталом Мандельброта.

За это время на часовом графике должен сформироваться заходной 5-волновый импульс. Это первое условие для входа.

Второе условие – формирование ответного фрактала, как второй опорной точки первого импульса, и такого же ответного фрактала на коррекции.

Таким образом, на графике должны быть сформированы 3 фрактала (здесь имеется в виду индикатор «фрактал»). Индикатор fractal – это средний из пяти идущих подряд баров с наибольшим/наименьшим High/Low.

Недостаток индикатора в том, что он забегает вперед, показывает метку до формирования третьей свечи. Поэтому необходим визуальный контроль.

На 4-х часовом графике ниже показаны 3 фрактала, третий из них сигнальный.

Теперь нужно перейти на младший уровень и отследить формирование вложенных фракталов на часовом графике.

Позиция открывается на возобновившемся движении от часового фрактала (3):

Признаки разворота

Закрываются позиции рядом с уровнями расширения по Фибоначчи, но обязательно при наличии признаков окончания локальной структуры, угасания тенденции.

Как уже отмечалось, пятая волна в импульсе всегда дает дивергенцию на разрядке MACD 5,34,5 в четвертой волне.

Теория волн Эллиотта подробно описывает признаки окончания тенденций и начало разворотов.

Некоторые волновые модели прямо указывают на то, что тренд заканчивается, и рынок скоро развернется.

Например, завершающий диагональный треугольник.

Сама структура этой модели говорит о том, что участники рынка не уверенны в дальнейшем росте и закрывают сделки.

Если же рядом находятся уровни расширения по Фибоначчи, то сделку или часть позиций лучше закрыть.

Волновой анализ и пропорции Фибоначчи

Р. Эллиотт подчеркивал, что основа закона волн - числа Фибоначчи. На этой основе делается большинство прогнозов начала и окончаний направленных рыночных движений.

Волновая теория Эллиотта, коррекции и уровни Фибоначчи - это единое целое.

Развитие импульсных волн и коррекций внутри них точно соответствуют «золотому сечению», которое было найдено в 13 веке Леонардо Пизанским по прозвищу Фибоначчи.

Это имеет большое значение в прогнозировании волновых движений. И это подробно описано в книге Пректера и Фроста.

Коэффициенты волн по Фибоначчи

Соотношение волн Эллиотта с числами Фибоначчи дает информацию о наиболее вероятных разворотных точках.

Эта информация очень важна для трейдера. Это позволяет управлять открытыми позициями и вовремя забирать прибыль.

Или же в сочетании с другими сигналами открывать сделки на нужном ценовом уровне и в нужное время.

На пропорциях Фибоначчи держится вся волновая теория Эллиотта, Роберт Пректер вслед за Эллиоттом не устает это повторять.

Растяжение волн внутри импульса

В трейдинге очень важно знать, по каким законам развиваются волны. В основном позиции открываются по тренду, а это значит, что работа идет внутри локального импульса.

Главное свойство импульса - растяжение. Важно научиться видеть его, и на основании этого делать прогноз целей.

Растянута всегда только одна из волн. Растяжение не измеряется в пунктах, оно всегда относительно, и выражено в процентах относительно размеров других соседних волн.

В торговле по волнам важно знать следующие моменты.

Если первая волна прошла с сильным растяжением, показав большую вложенность и аномальный для первой волны ценовой диапазон, то не стоит ожидать растяжения третьей и пятой волн. Импульсы с растянутой первой волной формируются в виде клина.

В нормальных импульсах третья волна растягивается как минимум на 1.618 от диапазона первой волны.

Если третья волна не достигла этой величины и приблизительно равна первой, то, возможно, будет растяжение пятой волны.

Сигналом будет затяжная по времени и сложная по структуре 4 волна и ценовые ориентиры старшего волнового уровня.

Если третья волна достигла 261.8 % величины первой, то следует ожидать, что пятая волна не достигнет вершины третьей.

Все эти признаки трендовых импульсов помогают прогнозировать направление и примерные цели, выстраивать торговлю на выбранном масштабе.

Позиции по тренду в сторону развивающегося импульса открываются на окончаниях коррекций.

Таким образом, волновой анализ и теория Эллиотта позволяют делать точные прогнозы внутри импульсных волн и вести успешную торговлю в направлении действующего тренда.

Прогностическая ценность импульса

Заключается в том, что он ведет себя каждый раз одинаково.

Третья волна в трендовом импульсе никогда не бывает самой короткой.

Четвертая волна не заходит в область второй волны.

Четвертая волна очень редко повторяет по форме вторую волну. Это называется правилом чередования.

Просто здесь рынок как бы дает подсказку: если вторая волна прошла резким зигзагом, то не стоит ожидать такого же от четвертой волны. Вероятнее всего, она будет горизонтальной коррекцией.

Четвертая волна всегда дает разрядку MACD 5,34,5. Пятая волна дает дивергенцию и имеет величину, как правило, от 0.618 до 1,0 от длины первой волны.

Заключение

Волновая теория Эллиотта очень точно определяет природу волн. Волновой анализ рынка дает возможность точно предсказывать дальнейшее направление цен, изучая настроение участников рынка, которое отражается в волновых фигурах.

Почему образуются волны на графике? Инвесторы купили активы, вложили деньги и рискуют вложенной суммой. Прогноз оказался верным, и образовалась прибыль. Можно и дальше держать позицию на повышение, но есть опасение, что праздник жизни скоро закончится, и потеряется часть заработанных денег. Поэтому игроки заблаговременно закрывают часть позиций, переводя заработанные деньги в кэш.

Когда объемы торгов понижаются, банки маркетмейкеры начинают понижать цены. На графике формируется экстремум, и начинается коррекция. Это происходит из-за того, что участники рынка сокращают позиции, а брокеры понижают цены, стимулируя новую волну покупок.

Спекулянты хотят покупать дешево, а продавать дорого. Таким образом, волны на графике отражают настроение участников рынка, их реакцию на экономические или политические новости. Волны указывают на настроение инвесторов, отражают их страхи и ожидания, а не объективные экономические показатели.

Посмотрите на график рынка Форекс второй половины 2008 года. Какие объективные экономические причины уронили фунт стерлинга и Евро более чем на 1000 пунктов? Не было таких причин. Только паника.

Психология людей, их отношение к деньгам и богатству не меняется со временем, и поэтому волновые паттерны неизменно повторяются уже на протяжении более ста лет.

www.syl.ru

Теория волн Эллиотта - Стукалов Д.Н.

Автор: Стукалов Д.Н.

Описание: Учебно-методическое пособие «Теория волн Эллиотта» не содержит существенных научных изысканий в области Волновой теории Эллиотта. В нем лишь собран и обобщен материал, ранее описанный другими авторами. При написании пособия на первое место я ставил не теорию развития волновых моделей как таковых, а практические методы выделения моделей на реальных графиках цены и методику использования полученных знаний о возможной волновой структуре рынка для принятия конкретных торговых решений. Методику выделения моделей на реальном графике, на мой взгляд, лучше всех известных авторов проработал Глен Нили, поэтому в основу пособия положен метод анализа и выделения волновых моделей, разработанный им и описанный в его монографии «Мастерство анализа волн Эллиотта». В данном методическом пособии я в основном использовал терминологию, примененную именно Нили, однако при ближайшем рассмотрении она не имеет существенных отличий от классического подхода и подхода Р. Пректера. Главная задача книги «Теория волн Эллиотта» состоит в том, чтобы помочь Вам в изучении и применении Волновой теории на практике. В данной книге в краткой форме изложены основные принципы формирования волновых моделей, рассмотренные другими исследователями, поэтому изучение данного методического пособия вовсе не освобождает Вас от необходимости изучать первоисточники, а, скорее, обязывает к их изучению.Основной упор в предложенном Вашему вниманию методическом пособии делается не на рассмотрение отдельных аспектов формирования волновых моделей, таких как временные и ценовые взаимосвязи между отдельными частями модели. Вы не встретите в этом методическом пособии никаких попыток выявления новых, ранее не изученных ценовых фигур либо взаимосвязей между ними. Основное внимание здесь уделено поиску и выделению волновой структуры рынка, ибо ее (структуру) я считаю наиболее важным и полезным аспектом волнового анализа. Здесь я постараюсь научить Вас определять и использовать волновую структуру для принятия торговых решений. Кто-то из тех, кто уже давно занимается Волновой теорией Эллиотта (ВТЭ), скажет, что я слишком все упростил, но именно простые и понятные торговые решения и стратегии приносят наибольший финансовый результат. В общем, не судите строго, т.к. это мой первый литературный опыт, где я постарался максимально доступно и честно описать свои идеи относительно возможностей извлечения спекулятивной прибыли на рынке Forex с применением ВТЭ.В процессе работы Вы научитесь использовать стандартные компьютерные программы для построения и анализа графика ценовых колебаний, быстро и качественно составлять из стандартных волновых моделей ценовые фигуры большего порядка. Содержание книги

Введение в волновой анализВзаимосвязь волнового анализа и математики ФибоначчиВолновая теория как продолжение классического технического анализаВзаимосвязь волновой теории и фундаментального анализаИстория через призму волновых моделейСтандартные волновые моделиУсловные обозначения и порядок волн

  • Трендовый импульс
  • Зигзаг
  • Плоская коррекция
  • Сужающийся треугольник
  • Сложные коррекции с малыми Х-волнами
  • Сложные коррекции с большими Х-волнами
  • Расширяющийся треугольник
Терминальный импульсПринципы графического построенияПринципы нанесения данных на график
  • Моноволна как единица построения
  • Правило нейтральности
Принципы выделения ценовых фигур на реально-временных графиках
  • Структурные обозначения и их последовательности
  • Правила определения внутренней структуры моноволны
  • Принципы построения и группировки ценовых фигур
Литература скачать книгу: Теория волн Эллиота - Стукалов Д.Н. (3.73 Мбайт)

institutiones.com

Мастерство анализа волн Эллиота. 2-е изд | Гленн Нили

Все в природе направляется естественными силами. Некоторые из этих сил нам понятны, другие нет. Их понимание позволяет предсказывать будущее. Например, то, что Земля вращается вокруг Солнца, дает возможность прогнозировать (и объяснять) наступление и повторение времен года.

Для тех, кто пытается предсказывать поведение экономики (например, фондового рынка, рынка золота, облигаций и т.д.), главная действующая сила психология. То, что люди думают о будущем, и как они поступают в этой связи, прямой результат их личной психологии. Уровень цен на рынке напрямую связан с тем, что люди в данный момент думают, и как они воспринимают будущие рыночные перспективы. Чистый результат взаимодействия миллионов людей - покупающих и продающих товары и услуги, акции и фьючерсы - выражается в виде некой модели экономического поведения, отражающей массовую психологию. Отсюда следует: поведение рыночных цен побочный продукт того, что люди хотели бы платить за товары и услуги, и отражает эмоции всех людей в совокупности. Таким образом, поведение рыночных цен не более чем графическое выражение общественного мнения.

Волновая теория Эллиота, предложенная Р.Н.Эллиотом в начале 30-х годов XX века, определяет, квантифицирует и классифицирует, казалось бы, случайные волнообразные движения массовой психологии (поведения рынка) в визуальные ценовые фигуры. Описание Р.Н.Эллиотом психологического поведения как структурно повторяющегося феномена, подчиняющегося обычным математическим законам прогрессии, позволит вампутем изучения исторических данных поведения рыночных цен уверенно оценивать текущее состояние рынка, ориентацию массовой психологии (в пределах стандартизированной последовательности) и ее будущие экономические проявления.

К сожалению, в своей первоначальной форме многие концепции и идеи, касающиеся приложения волновой теории Эллиота в режиме реального времени, оставались нераскрытыми аналитиками. После десятилетия обширных исследований, реального применения в торговле и преподавания, м-р Нили значительно расширил и уточнил концепции, первоначально открытые Р.Н.Эллиотом. Это поможет вам точнее использовать их для целей биржевой торговли, инвестирования и деловых предприятий. Впервые эти концепции представлены в логической пошаговой последовательности, в том порядке, как они и должны применяться к графику цен. В результате все догадки и неуверенность, обычно связываемые с волновой теорией, устраняются.

Если вы стремитесь лучше понять динамику поведения рыночной цены, если вы хотите научиться предсказывать будущее (ради прибыли или удовольствия), данная книга больше поможет вам достичь цели, чем любая другая.

Издание второе, переработанное.При участии Эрика Холла.

От себя: На мой взгляд это одна из лучших книг по анализу волн Эллиота. Будет полезна каждому, кто занимается трейдингом.

Метки темы:FOREX

bookfi.net