МанВал гильдия инвесторов. Волны эллиотта книга


Книга волновая теория Эллиотта, волновой принцип Элиота Роберт Пректер

Книга волновая теория Эллиотта. Книги по теории волн Эллиота и волновому анализу Элиота представлены в библиотеке для трейдера волновика и волновой анализ рынков книги.

Книга "Закон Природы - Секрет Вселенной" 1938-1946 год, автор Ральф Нельсон Эллиотт, русский язык.

Отрывок из книги:Определение времени является одним из главных моментов во Вселенной.Выбор времени инвестирования является самым важным моментом. Что покупать – важно, но когда покупать – еще важнее. Сами рынки инвестиций постепенно предсказывают свое собственное будущее. Волны показывают следующее движение рынка на основе своих моделей.

Коррекция по Эллиотту abc-abc-abc.Что такое волновая теория Эллиота написано здесь.

Книги по волновому анализу Эллиотта, книги по теории Эллиота и книги Роберта Пректера.Лидер современного волнового анализа и идейный лидер это Роберт Пректер младший.Пректер в молодости случайно наткнулся на книгу Гамильтона Болтона и был потрясён прочитанным.

Биография гуру волнового анализа Роберт Пректер Википедия.

Роберт Пректер родился в 1949 году. Закончил Йельский университет по степени бакалавра психологии в 1971 году. Это весьма важно, ведь теория волн основана на психологии толпы или стада даже.Роберт(Боб) был музыкантом профи в течение четырех лет и автором всех песен группы News. В 1974 году его группа записала альбом Hot Off The Press. В 1975 году Пректер начал финансовую карьеру, начав работу в отделе анализа рынка Merrill Lynch. В 1976 году начал выпускать журнал "волновой анализ финансовых рынков".Elliott Wave International (EWI) является крупнейшей фирмой прогнозирования рынка. Роберт Пректер в 1999 году создал институт Социономики, который посвящен объяснению социономики. Его книги Волновой принцип Эллиотта в соавторстве с Альфредом Фростом и Conquer the Crash стали бестселлерами.

Что самое удивительное, Роберт Пректер Википедия его просто нет! Но вы все можете найти тут про Роберта Пректера.

Книги по волновому анализу Эллиота

Книги волновой анализ Эллиотта и Роберта Пректера.

Эту книгу "Волновой принцип Эллиотта" Роберт Балан назвал "Библией волновиков". Волновой принцип - не только подробное описание поведения толпы на рынке. Принцип волновой это информация о состояния рынка и его дальнейшем развитии вероятном.

Волновой принцип Эллиота - ключ к пониманию рынка.

Книга вышла в 1978 году.

Вы познаете читая и анализируя книги - секрет распознавания волн Эллиота. Ещё одна книга волновой анализ Эллиотта, продолжение соавторства Альфреда Фроста и Боба Претчера, именно так его называют в США.

Ральф Эллиот книги перечень:

В 1938 году вышла его первая книга Закон волн Р. Эллиотт.

"Волновая теория Эллиотта" книга Ральфа Эллиотта это настольная книга волновика.

Главной своей книгой сам маэстро считал "Закон природы - секреты вселенной".Книга Закон природы - секреты вселенной Р.Н. Эллиотт.

Книги по волновому анализу Эллиотта.

Для практикующего трейдера волновика обязательной книгой является Волновой принцип Эллиотта - приложение к рынку FOREX, автор Р. Балан. В ней изложен типичный план трейдинга волнового анализа Эллиотта.

Так же здесь находятся видео уроки, и видеоуроки по волновому анализу Эллиота.Библиотека трейдера по волновому анализу Эллиота.(список книг по фондовому рынку и форекс)

Полная библиография главных книг волновая теория и волновой анализ Эллиотта.

Ральф Нельсон Эллиотт "Закон волн".

Ральф Нельсон Эллиотт "Закон природы - секреты вселенной".

Ральф Нельсон Эллиотт "Комментарии к рынку".
Роберт Балан.Волновой принцип Эллиотта - приложение к рынку FOREX.
Р. Болтон Волны Эллиотта.Ч.Миллер.Исследование взаимосвязи теорий циклов и волн ЭллиотаТ. Джозеф.Упрощённый анализ волны Эллиота. Практическое применение механической системы торговли.Напомню, что следует читать сначала "Волновой принцип - ключ к пониманию рынка" из всех книг по теории волн Эллиота.

Эта книга называется Библия волновиков. В ней замечательные иллюстрации Роберта Пректера и Альфреда Фроста.

Затем "Волновой принцип - приложение к рынкам Форекс". Ну и между делом самого Ральфа Эллиотта книги "Закон волн", и "Закон природы".Эти 4 книги должны лежать у вас на столе, и тогда через год как минимум теории и практики - к вам придёт успех благодаря волновой теории Эллиотта!И скачать книгу волновые принципы Эллиота здесь нельзя, так как это противозаконно.

manval.manval.ru

Warning: Use of undefined constant display Наиболее примечательные книги по теории волн Эллиота » В мире Forex

Все знают, насколько важно в практической деятельности ориентироваться на теоретические знания, полученные из различных источников. Теория облегчает практику, но не может заменить ее, поскольку эти две концепции тесно связаны. Одна из современных методологически обоснованных и популярных стратегий анализа валютного рынка – теория волн Эллиота. Данная теория уже завоевала симпатию многочисленной армии трейдеров всего мира, поэтому сегодня мы рассмотрим наиболее примечательные, на наш взгляд, публикации на тему «Теория волн Эллиота». Современные возможности позволяют изучать литературу в электронном виде, поэтому каждая электронная книга теории волн Эллиотта, описанная ниже имеет свой бумажный оригинал. Итак, от слов к делу.

Код Эллиотта: волновой анализ рынка FOREX

Данная электронная книга теории волн Эллиотта была издана одним из ведущих экспертов и аналитиков валютного рынка Форекс Дмитрием Возным. Д.Возной по праву считается специалистом волнового анализа валютного рынка, поэтому его издания расходятся огромным тиражом по всему миру.

В данной книге вы найдете обширную информацию по аналитической работе, основанной на теории волн Эллиота. Кроме того, автор делает акцент в обучении на практическое применение теории к анализу рынка Форекс. В издании подробно рассматривается принцип и схема построения волн Эллиота, все волновые модели классифицированы в отдельный каталог, где для каждой модели существует определенная описательная характеристика.

Кроме стандартных материалом, характеризующих теорию волн Эллиота в описательный каталог моделей входят следующих характеристики:• Описание различных вариаций новейших коррекционных моделей• Современный взгляд на некоторые старые модели• Авторская классификация различных коррекционных моделей по обширному кругу сопутствующих признаков и особенностей

Электронная книга теории волн Эллиотта делает особый акцент на наиболее сложной группе ценовых моделей, возникающих в процессе проведения анализа рынка. Эти модели носят название «протяженные коррекции». В книге рассмотрены все отличительные признаки, которые характеризуют данные модели.

В волновой теории непростой задачей представляется определение разворотных точек волн, поэтому автор акцентирует внимание на практическом распознавании таких точек. Весь аналитический арсенал, который предлагается автором, подкрепляется практическими примерами.

Для большей наглядности всех приводимых примеров, в книге приводятся конкретные цифры расчетных соотношений волн Эллиота и реальных показателей. Поэтому автор вводит собственную систему обозначения пропорциональности волн. С помощью такой методики маркирования всем постигающим азы теории волн Эллиота будет гораздо проще понять смысл функционирования моделей.

Автор также учел материал, который предлагается всем абитуриентам в базовом издании, касающемся теории волн Эллиота, и дополнил его собственными разработками и указаниями по более аргументированной работе по принятию решений. Заключительная часть данного издания посвящена наиболее часто возникающим ошибкам и казусам, которые имеют место при осуществлении торговли на основе теории волн Эллиота.

Данную книгу характеризует одна важная особенность: весь материал собран автором-практиком, поэтому все примеры, приводимые в издании, основаны на собственном опыте автора, что добавляет большую практичность и ценность книге. Данная электронная книга теории волн Эллиотта представляет собой надежный и проверенный источник информации как для трейдеров, так и для многочисленных аналитиков, которые основывают свои прогнозы на теории волнового анализа.

Теория волн Эллиотта

Опытнейший аналитик и трейдер с практическим опытом Стукалов Д. Н. раскрывает в данном издании базовые понятия, касающиеся изучения теории волн Эллиота. Акцент сделан на практическое применение знаний данной теории в валютном дилинге. В большей степени внимание уделяется вычленению из ценового диапазона рынка Форекс волновых моделей, на основе которых проводится дальнейший практический анализ.

В книге раскрываются основы использования данной стратегии, особенности использования стандартного программного обеспечения, реализованного с возможностью проведения данного вида анализа, нюансы в построении и анализе графических моделей. Прочитав книгу, вы поймете, каким образом из стандартных фигур складываются ценовые фигуры. Кроме этого важной характеристикой данной книги является возможность проведения долгосрочного анализа с расчетом на дальнейшее движения ценового диапазона в рамках заранее просчитанных границ.

Полный курс по Закону волн Эллиотта

Данная электронная книга теории волн Эллиотта находится под авторством Р.Пректера и А.Фроста (A.J. Frost and Robert Prechter Jr.). Многочисленные издания, которых полно в сети интернет, и которые так или иначе касаются теории волн Эллиотта, не дают обширного представления о данном виде анализа рынка. В данном учебном курсе предлагается полный спектр аналитических выкладок и практических примеров для того, чтобы более грамотно и принципиально подойти к изучению данного вида анализа рынка Форекс.

Данная книга выпущена зарубежными авторами, но, несмотря на это, она получила широкую огласку и популярность среди трейдеров и аналитиков, а также была переведена на русский язык.

Прочитав данный курс, каждый трейдер сможет дать и фундаментальную и прогностическую оценку работоспособности теории волн Эллиотта. В книге, переведенной на русский язык, достаточно часто встречаются понятия, которые еще довольно новы в обиходе русских трейдеров, поэтому некоторые термины могут быть для отечественных трейдеров совершенно новыми. Но в целом, практический опыт, передаваемый авторами издания, может быть и должен быть позитивно воспринят многочисленной армией трейдеров, которые ищут пищу для ума, которая может впоследствии принести свои плоды в виде прибыли.

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function similar_posts() in /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-content/themes/Forextheme2/single.php:224 Stack trace: #0 /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-blog-header.php(19): require_once('/var/www/pppara...') #2 /var/www/pppara/data/www/forexman.info/index.php(17): require('/var/www/pppara...') #3 {main} thrown in /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-content/themes/Forextheme2/single.php on line 224

forexman.info

Теория Эллиота

Теория Эллиота

 

Ральф Нельсон Эллиотт в 1938 году издал книгу, которая определила классические моменты волновой теории. Было много попыток усовершенствовать, развить теорию, и с этой задачей неплохо справились Балан, Пректор.

Ральф Нельсон Эллиотт

Классическая теория в общих чертах

Волновой график Эллиотта

Волны

Совершая рыночные движения финансовые инструменты формируют волны. Это ясно различимые отрезки, на протяжении которых рынок не меняет направления движения.

Фигуры

Группы этих отрезков формируют узнаваемые и повторяющиеся во времени фигуры (самая очевидная треугольник). Зная, как развивается формирование фигуры, можно предсказать дальнейшие движения рынка.

Фрактальность волн

Фрактальность и порядок волн

Объединяя волны в фигуры, мы так же получаем волны, но большего порядка. Объединять волны можно до бесконечности. Фактически, у волновой теории нет временных границ применения. Это свойство называется фрактальностью волн: каждая волна всегда содержит волны меньшего порядка и является частью волны большего порядка.

Нереалистичное поведение рынка

Классы волн

Существует два основных класса волн: импульсы и коррекции. Импульсы показывают направленную рыночную активность, а коррекции формируют зоны консолидации.

Глен Нили, Мастерство анализа волн Эллиотта и NEOWave

Столкнувшись в классической волновой теорией, Глен Нили очень заинтересовался этим подходом, но была особенная деталь, которая его сильно озадачила: глядя на иллюстрации он выяснил, что рынок фактически НИКОГДА не ведет себя подобно им. Это побудило его усовершенствовать теорию. Результатом его труда, стала книга "Мастерство анализа волн Эллиотта", которая и описывает, так называемый, "метод Нили". Книга заключает в себя множество дополнений и усовершенствований, которые позволяют в конечном итоге свести многообразие вариативности классической теории к единственно верному прогнозу развития рыночной активности.

Волновой график

Важно отметить, что все исходные правила ортодоксальной волновой теории используются в методе Нили. Автор ничего не убирал из нее, а только добавлял.

С тех пор, как вышла книга (1991), психология игроков изменилась, и вместе с этим стали появляться новые модели поведения. Глен доработал свою методику, вводя новые правила и фигуры. Всю разработанную им теорию (Мастерство анализа волн Эллиотта + новые доработки), он назвал теорией NEOWave.

Метод Нили

 a

График

Глен с самого начала объясняет, что волновой анализ нельзя проводить используя свечной и баровый график, так как такие графики подразумевают, что в один момент времени рынок находится в четырех местах сразу.

В конечном итоге, единственно верным методом построения графика для волнового анализа, является график, который содержит для каждого периода две точки - максимум и минимум в порядке их появления.

Такой график называют "волновым" или "адаптивным".

В результате на волновом графике получается множество точек, соединенных прямыми линиями. Объединяя линии между двумя точками, на протяжении которых рынок не меняет направления, мы получим множество моноволн. Моно - именно потому, что рынок не меняет направления на протяжении движения волны.

Предварительный анализ

Ранее указывалось, что существует два класса волн: Импульсы и Коррекции. Так же отмечалась их фрактальность.

Глядя на волновой график, мы однозначно можем заключить, что все моноволны содержат в себе волны меньшего порядка, но мы не можем из увидеть, так как зажаты в рамки соответствующего тайм-фрейма.

Предварительный анализ - это совокупность правил и методов, которая позволяет выявить внутреннюю волновую сущность моноволн (класс волны), несмотря на то, что они не сегментированны. Эти правила основываются на взаимном расположении волн относительно друг друга.

Основной анализ

Применяя предварительный анализ, мы можем получить класс моноволн и некоторые другие их параметры, но мы не можем выявить, какой фигурой они являются (так как они не сегментированны).

Основной анализ служит для выявления волновой структуры волн немоноволного порядка, и построению прогноза на основе полученных данных.

Классификация фигур

 a

Импульсы

Импульсы представляют собой пяти-волновые движения направленной активности. Если на рынке формируется импульс, то это фактически означает, что большинство его участников солидарны и совершают одни и те же торговые операции. Три из пяти волн импульса направлены в сторону тренда, а две оставшиеся являются коррективными участками, и направлены против тренда.

Существует два вида Импульсов: Трендовый и Терминальный. Так как они объединены в один класс, то во многом ведут себя схожим образом, а их основное отличие заключается в внутренней волновой структуре.

Каждый из видов имеет 3 разновидности в зависимости от того, которая из импульсных волн фигуры является растянутой.

На волны импульсов наносят метки движения:

  • волна-1 помечается 1
  • волна-2 помечается 2
  • и т.д.
Трендовый импульс

В трендовом импульсе волны-1, 3 и 5 - должны являться импульсами меньшего порядка. В то время, как волны-2 и 4 обязаны быть коррективными по внутренней структуре участками.

Терминальный импульс

В терминальном импульсе все волны являются коррективными и не должны являться импульсными.

 a

Коррекции

По определению коррекцией является любая фигура, которая не является импульсной. Зная, что большую часть времени рынок корректируется, именно с коррекциями, волновому аналитику придется иметь дело большую часть времени наблюдения за рынками.

Метки движения всех коррекций имеют буквенное значение. Начиная с буквы "a" и далее по алфавиту в зависимости от количества волн, входящих в состав коррективной фигуры.

Плоская коррекция

Плоская коррекция, это трех-волновая фигура. Волна-a и волна-b плоской коррекции в свою очередь являются коррекциями, а волна-с всегда представляет импульсную фигуру. Важно отметить, что ценовая длина волны-b непременно должна откатывать, как минимум, на 61.8% ценовой длины волны-a.

В зависимости от длин волн-b и с, различают 8 видов Плоских коррекций.

Зигзаг

Зигзаг - также имеет три волны. Волна-b Зигзага является коррективным участком, а оставшиеся две волны-a и c - являются импульсами. В зигзаге волна-b должна откатить на не более чем 61.8% волны-a, но не менее, чем на 1%.

В зависимости от длины волны-с, различают 3 вида Зигзагов.

Треугольник

Треугольники имеют 5 волн. Все волны треугольников являются коррективными участками. Их особенность заключается в том, что каждая следующая волна будет откатывать от предыдущей, как минимум, на 50%.

Различают 3 вида треугольников:

  • Сужающийся
  • Расширяющийся
  • Нейтральный

Вид треугольника зависит от отношений волн-а, с и e. Если самая длинная волна-a, а самая короткая волна-e, то это сужающийся треугольник. Если самая длинная волна-e, а самая короткая волна-а, то это расширяющийся треугольник. Если самая длинная волна-с, а волны-a и e имею примерно одинаковую длину, то это нейтральный треугольник.

В зависимости от отношения волн-b и d, каждый из видов треугольника может быть с прямым и обратным чередованием.

Диаметрик

Диаметрики - это фигуры, которых нет в классической волновой теории. Они содержат 7 коррективных фаз, а их отличительной чертой является подобие времени и сложности каждого из их сегментов.

Симметрик

Симметрики - так же нововведение Нили. Они содержат 9 коррективных фаз и характеризуются подобием времени, цены и сложности каждого из сегментов.

 a

Сложные коррекции

Сложные коррекции представляют собой несколько серию двух или трех коррективных фигур, разделенных Х-волнами. Разделяют сложные коррекции с малой и большой Х-волной. В случае малой Х-волны, она не должна откатывать от предыдущей коррекции более, чем на 61.8%. В случае с большой Х-волной, он обязана откатить от предыдущей коррекции более чем на 161.8%.

Важные дополнения к теории Эллиотта

 a

Мастерство анализа волн Эллиотта

Предварительный анализ

В большинстве книг по волновому анализу, их содержание сразу начинается с основного анализа, где приводятся описания фигур и процесс их компоновки. Нили ввел понятие предвариательного анализа, который, как отмечалось выше, позволяет выявить класс и некоторые параметры, волн моноволнового порядка на основании их взаимного расположения.

Правило подобия и баланса

Ранее говорилось о порядках и фрактальности волн. Если мы имеем три моноволновых сегмента, то можем попытаться объединить их, например, в Плоскую коррекцию или Зигзаг. Но для этого объединяемые моноволны должны отвечать очень важному нововведению Нили - Правилу подобия и баланса.

Оно гласит, что объединять можно только те волны, отношение длин, длительностей и количества моноволн которых больше 1/3 и меньше 3. Это правило неукоснительно должно использоваться при сжатии нескольких волн в волну большего порядка.

Правила подтверждение фигур

Не менее важным дополнением теории Эллиотта, являются правила подтверждения фигур. В общем сложности они вытекают из того, то новый тренд должен начинаться с сильного (длинного по цене, но короткого по времени) движения. Используя правила подтверждения для импульсов, Плоских коррекций и Зигзагов, и Треугольников можно существенно увеличить аккуратность торговли.

Подтверждение Импульса

Подтверждение Плоской Коррекции или Зигзага

Точки касания линий тренда и построение каналов

Нили уточнил, через какие точки должен строиться канал, и какое количество касаний должна произвести фигура во время своего формирования. Например, в соответствии с правилами точек касания линий тренда, встретив импульс идеально вписывающийся в канал, можно сразу отбросить гипотезу импульса, так как импульс не может развиваться в идеальном канале.

Правила касания линий тренда

Правила построения импульсов

Правила построения импульсов методом Нили гораздо строже, чем оные в классической теории.

Правило перекрытия

  1. В первую очередь должно выполняться правило растянутой волны. Это значит, что отношение длины самой длинной импульсной волны импульса и следующей импульсной по длине волны, должно быть не менее 161.8%.
  2. Далее, в соответствие с правилом перекрытия в трендовом импульсе никакая часть волны-4 не может перекрывать волну-1.
  3. Так же должно выполняться правило чередования, которое гласит, что волна-2 и волна-4 должны отличаться длительностью, длиной, сложностью или строением.
  4. В конечном итоге, импульс должен быть подтвержден последующим движением рынка:
    1. Этап 1: следующая волна за импульсом должна пробить трендовую линию, проходящую через точки завершения волны-2 и 4, быстрее, чем сформировалась волна-5;
    2. Этап 2: следующая волна за импульсом должна достигнуть уровня начала волны-5, быстрее, чем сформировалась волна-5.

NEOWave

Новые фигуры

За последние 20 лет Нили добавил в классификацию фигур:

  • Нейтральный треугольник
  • Диаметрик
  • Симметрик

Торговая стратегия на основе метода Нили

 a

  • Торговая система на основе метода Нили строится на основе пост эффектов фигур и их подтверждении.
  • Открытие позиции всегда должно происходить после подтверждения завершения фигуры. Нили рекомендует открывать позиции на завершении волны-5 импульса, волны-С Плоской коррекции или Зигзага (которая также является импульсной) и на завершении Сужающегося или Нейтрального Треугольника.
  • Стоп ставить выше пятой волны, или волны-e Треугольника.
  • Закрытие позиции производить в соответствие с заложенным пост эффектом или до обратного сигнала.

www.fxmarketwave.com

Волны элиота теория и практика

Основал и внедрил на практике волновую теорию Ральф Эллиот. Он был бухгалтером по профессии, работал в железнодорожных компаниях и в ресторанном бизнесе. В конце 20-х годов ХХ века вышел на пенсию по состоянию здоровья. Во время долгого восстановления организма Ральф Эллиот занялся разработкой будущей теории. Будучи поклонником теории Доу, волны Эллиота вобрали в себя много общего.

1-5 волны

Ральф Эллиот поведал о своем открытии редактору «Инвестмент каунсел», биржевой бюллетень того времени, предложил свои услуги в качестве работника на фирме Коллинза. В результате переписки, редактор Коллинз помог Эллиоту с трудоустройством на Уолл-Стрит и издал его книгу «Принцип волн». За два года до смерти, Ральф Эллиот написал книгу, посвященную своей теории: «Закон природы – главная тайна вселенной». В которой он считал свою теорию применимой ко всем сферам жизни человека.

В 1953 году благодаря Э. Болтону, начали публиковаться работы по теории волн Эллиота, благодаря чему его труды не были забыты в последующие четырнадцать лет. В 1960 году Э. Болтон издал книгу, посвященную волновой теории, и она стала первой работой после смерти основателя.

Введение в волновую теорию

Для большинства новичков, работающих на фондовом рынке волны Эллиота кажутся очень сложными. Но принципы работы теории, на самом деле, тяжело назвать сложными. Принцип работы волн Эллиота схож с теорией Доу. Его учение помогает заметить всю картину движения фондового рынка и объяснить полученные графические фигуры. Поэтому аналитик, понимающий теорию волн, сможет определить, что сейчас твориться на самом деле на рынке.

Большинство технических анализов зависят от тенденции рынка. Так же, как и метод Доу благодаря своим достоинствам показывает сигналы только после наметившейся тенденции. В то же время волны Эллиота дают возможность прочесть и понять информацию аналитику о том куда же на самом деле движется рынок к вершине или основанию. При самостоятельной работе с волновой теорией Эллиота следует выбрать золотую середину и придерживаться этих принципов не поддаваясь не обдуманным поступкам.

Основы работы волновой теории Эллиота

Для теории волн Эллиота наиболее важны три составляющие – это время, соотношение и модель. Под словом модель подразумевается форма, которую образует сочетание волн. Поэтому следует правильно проанализировать и определить возможные изменения уровней коррекции и цен с помощью вычисления соотношения между разными волнами. Время является немаловажной составляющей волнового анализа и служит подтверждением моделей и соотношений волн. Но среди последователей волны Эллиота существует мнение о том, что время — это не настолько надежная составляющая для более точных прогнозов изменений рынка.

Изменения цен на биржевых рынках практически всегда обоснованно и логично. Даже во время неразберихи или хаоса на биржевом рынке, цена всегда будет иметь начальную и конечную точку, а вот достижение этих целей зависит от любых факторов. Всего же существует восемь волн Эллиота – это 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C.

  • Первая волна всегда будет показывать новое формирование направления. В основе этой волны заключено психологическое состояние на биржевом рынке, которое формирует тренд. На начальном этапе образуется зона нерешительности, которая пытается понизить уже существующую тенденцию. Из-за этого она не имеет силы и ограничена по времени.
  • Вторая волна является коррекционной для цены на которой замечено понижение котировок. Насколько будет длинным понижение волны не существует четкого ответа, но она не может опуститься ниже момента возникновения первой волны.
  • Третья волна представляет собой уже более уверенное и сильное поднятие цен. Наблюдается самое сильное движение, потому как среди трейдеров наступил психологический перелом ввиду изменения предшествующей тенденции, что и прибавило уверенности для вхождения на рынок. Поэтому для того чтобы определить эту волну трейдеры и применяют для анализа рынка волны Эллиота.
  • Четвертая волна похожа на большинство коррекционные отрезки. Ведь в этот момент рынок еще не очень силен и в какой-то мере нуждается в «отдыхе». Поэтому на биржевых рынках трейдеры не очень спешат выходить на рынок в этот момент, предпочитая подождать конечный результат такой коррекции, которая может составить около 40% от предыдущей волны. В этот момент если трейдеры закрывают свои позиции, то произойдет неминуемый откат в направлении цены.
  • Пятая волна согласно теории Ральфа Эллиота считается завершительной в направлении движения тренда. На этом этапе начинает формироваться новое настроение трейдеров, ведь уже была попытка снизить цены и в этот момент происходит поиск уровней для новой коррекции движения тренда. Из-за этого крупные вкладчики не сильно поддерживают текущее направление тренда. Поэтому они начинают закрывать более длинные позиции и ближе к вершине открывают короткие.
  • Считается, что волна A показывает активную коррекцию предыдущей волны, но при этом еще незаметно образование нового движения тренда. В это время все крупные инвесторы закрыли свои позиции и ожидают четкого формирования тренда. Из-за этого возникает новое сильное движение, но оно не превысит вершины предшествующего тренда.
  • В момент, когда движение тренда не продолжается, начинается коррекция, но она довольна слаба и это показывает наглядно волна B.
  • Волна C показывает окончательное движение тренда и завершает сам цикл волны Эллиота. На биржевом рынке уже успело образоваться твердое направление тенденции и произошли коррекционные движения. Трейдеры в этот момент пытаются найти образование нового цикла и рынок не подвержен каким-либо потрясениям.

Применение теории на практике

Теория Эллиота считается довольно эффективной, и трейдер может с уверенностью вкладывать в те позиции, которые показывают действительное положение дел на рынке. Это позволяет добиться стабильной прибыли. Единственное следует помнить, что от трейдера нужны практические навыки и знания, ведь тот, кто не умеет делать математические расчеты не сможет сделать правильный анализ. Ведь на готовом графике легко разобраться куда двигался тренд, а вот строить график самому в режиме реального времени будет трудно.

Это интересно:

fx96.ru

Волны Эллиота

Продолжаем цикл статей по техническому анализу и сегодня мы поговорим о волнах Эллиота. Этот инструмент поможет Вам глубже понимать природу рынка, поскольку на самом деле он отражает глубокие фундаментальные процессы происходящие на рынке – страх участников, жадность, эйфория и т.д. Понимая поведение рынка, Вы начнете понимать что же сейчас происходит с той или иной ценной бумагой или рынком в целом и делать выводы о дальнейших тенденциях.

Волновая теория Эллиота

Американским бухгалтером Ральфом Эллиотом в тридцатые годы ХХ-го века были найдены принципы движения биржевых цен. Он определил, что природа изменения цен подчиняется определённым правилам. Если посмотреть на любой график, то можно увидеть чередование разных отрезков пройденного движения в виде волны. Цена движется к вершине волны, затем опускается вниз и так постоянно. Волновая теория в изложении Чарльза Доу была известна и ранее, но она основывалась только на поведении участников рынка, а Эллиот использовал исторические данные за 80 лет.

Изучая рыночные графики, Эллиот разработал волновую теорию, которая теперь известна всем, кто причастен к инвестированию и биржевой торговле. Такая теория применима для любых рынков, так как движение цен определяют люди и общество, подчиняющиеся законам природы (психологии, социологии, физики и т.д). Активность на рынке накатывается подобно морским волнам, распадаясь на более мелкие. Эллиот пришёл к выводу, что волновая теория является частным случаем фундаментальных законов мироздания.

В 1938 году впервые была издана книга «Закон волн» с детальным изложением этой теории. Однако практическое применение волновая теория Эллиота нашла только в восьмидесятых годах, когда известный аналитик Роберт Пректер написал книгу об использовании волновой теории для технического анализа рыночных цен.

Эллиот обосновал свою теорию числами Фибоначчи. Из чисел Фибоначчи 3, 5 и 8 составляется полный волновой цикл. Это пять волн цикла роста, коррекционный цикл из трёх волн, а полный составляет восемь волн. В цикле роста три волны повышения и две волны понижения. В коррекционном цикле две волны понижения и одна волна повышения.

Все эти волны имеют внешние отличительные признаки. Цикл состоит из двух разных движений. Первое — это импульс, основное направление рынка, а второе — коррекция, откат волны или временная остановка в формировании. Коррекция всегда противоположна тренду, сила коррекции обычно меньше по длине или равна импульсу.Оба понятия относительны и взаимозависимы.То есть после любого импульса следует коррекция, которая не существует без импульса. Между ними есть также различия в характеристиках движения. Импульс всегда резко выражен, а коррекционное движение может иметь медленное или горизонтальное (боковое) развитие.

Главное отличие между импульсом и коррекционным движением — внутренняя структура этих движений. Сам термин «импульс» начал использовать Пректер. Эллиот обозначал такое движение как «мотив» (motive), определяя эту стадию поведения рынка наиболее важной и существенной.Каждый цикл движения рынка характеризуется ростом или падением. Заслуга Эллиота в разработке формулы соотношения между импульсными и коррекционными движениями в структуре цикла.

Импульс всегда состоит из пяти волн. В импульсном движении три волны идут по тренду, а две — против. В коррекционном движении три волны. Здесь наоборот — две по тренду, а одна против. Для обозначения этих моделей в системе технического анализа сложились названия «пятиволновка» и «трёхволновка». Но это всё же не математически точная модель, а формула 5:3 довольно условна. Она отображает сам принцип разных видов ценового движения. На практике циклы могут принимать вид 9:7, 13:11 и тому подобные.

Для отображения разных циклов принято цифровое обозначение для волн импульса, и буквенное для волн коррекции. То есть импульс — это волны с обозначением цифрами от единицы до пятёрки, а коррекция — волны A-B-C. Важной частью теории Эллиота являются его аксиомы. Это положения о максимальной и минимальной длине волн и непересечении волн. Аксиомы — это основа для правильного распознавания характера волны.

Концепция вложенности волн Эллиота

Важнейшая закономерность теории Эллиота состоит во вложенности волн. Такое состояние называют ещё фрактальностью. Любая волна может считаться частью большей волны. И точно также эта волна содержит в себе несколько меньших волн. При этом сохраняется принцип характера волн. Каждая волна импульса содержит пять волн, а все коррекционные состоят из трёх волн.

Таких степеней вложения может быть очень много. Ральф Эллиот различал девять уровней в цикле развития тенденции. «Великий сверхцикл» занимает 200 лет, а самая короткая степень существует всего несколько часов. Основное правило волновой теории состоит в том, что в любой степени вложения, тренд всегда будет формироваться в соответствии с основным восьмиволновым циклом.

Таким образом, создаётся волновая иерархия, где для каждого таймфрейма есть своё место.  Основная формула структуры цикла будет сохраняться в любых масштабах наблюдения, вплоть до тиковых графиков.  Внешне это выглядит, будто каждый цикл воспроизводится во всех масштабах в точно таком же, самоподобном виде. В графиках более старшего масштаба заключены такие же графики меньших масштабов, заканчивая тиковым.

В теории Эллиота нет привычных понятий таймфреймов. Он ввёл понятие степеней (degrees), основная из которых называется Цикл (Cycle). Выше стоят Суперцикл и Грандсуперцикл. Практическое применение имеют низшие степени. Это Первичный, Средний и Мелкий. Ещё ниже идут Минутный, Малый и Сверхмалый. Для понимания описания циклов были введены специальные обозначения, которыми пользуются специалисты волнового анализа. Для обозначения волн по тренду применяются цифры. Для коррекционных волн используются латинские буквы. Если на одном графике отражаются вложенные волны, то более крупные волны обозначаются крупными буквами и цифрами или заглавными, более мелкие волны – обозначаются прописными.

Основные модели движений цены

Эллиот в разработке теории почти не занимался определением индивидуальных примет волн (английский термин «wave personalities»). Роберт Пректер более подробно разработал эту сторону теории. Эллиот рассматривал три импульсные волны, Пректер же в своей книге изменил терминологию и рассмотрел индивидуальные особенности всех волн. Знать приметы волн для проведения теханализа полезно, особенно в тех случаях, когда трудно получить ясную картину с отсчётом волн.

Приметы волн будут неизменными в любой иерархической степени. Большая часть первых волн появляется на дне рынка в виде отскока от минимальных уровней. В пятиволновой конструкции наименьшая по длине первая волна. В некоторых случаях первая волна формируется очень быстро, особенно, если зарождается у самого основания рынка.

Расстояние, которое проходит первая волна, почти полностью перекрывается коррекционным движением второй волны. Иногда минимумы второй волны касаются начальных значений первой. Однако она должна уверенно удерживаться гораздо выше уровня начала отсчёта первой волны. Из таких движений образуются традиционные графические модели. Это может быть «голова и плечи» (перевёрнутые), а также фигуры «двойное дно» или «тройное дно».

Самая быстро растущая и длинная из всех, обычно третья волна. Такое правило наиболее точно выполняется на рынке акций. Когда третья волна пересекает уровень максимумов первой волны, тогда это считается классическим прорывом и соответствующим сигналом для открытия позиций. Все трендовые системы торговли с этого момента вступают начинают действовать в надежде на повышение. Во время развития третьей волны быстро растёт увеличение объёмов торговли, а на графиках обозначаются частые разрывы (гэпы). У этой волны самая высокая вероятность растяжения. 

Четвёртая, то есть коррекционная волна, формирует более сложные конструкции. Это проявляется в формах консолидации, боковика, диапазона, различного вида флагов и треугольников. Главное правило для четвёртой коррекционной волны — находиться выше максимума первой волны. В противном случае это уже будет разворот.

Пятая волна не такая динамичная, как третья и растянута меньше. В процессе формирования пятой волны появляются расхождения между показаниями индикаторов технического анализа, типа MACD, и движением цены. Такое явление называют дивергенцией, и оно предупреждает о близком достижении вершины рынка. (см. статьи про индикаторы MACD или RSI.

Первую коррекционную волну, которая маркируется «А», довольно сложно вовремя правильно определить. Её зарождение кажется небольшим отступлением в развитии пятой волны роста. Наиболее точно эту волну можно определить по её внутренней структуре, когда она делится на пять волн низшего уровня. Если же к этому времени чётко видна дивергенция на индикаторах, то можно считать, что волна А сформировалась.

В этот момент начинается формирование волны В. Её можно характеризовать как инерцию восходящего движения. Эта волна может достигать предыдущих максимумов, и даже немного превосходить эти максимумы. В таких случаях образуются двойные и тройные вершины, а осцилляторы демонстрируют серийные дивергенции. Объёмы торговли в процессе роста волны В небольшие, так как рынок покидают большинство покупателей.

Волна С полностью подтверждает окончание восходящей тенденции. Эта волна движется гораздо ниже минимума волны А, подавая сигналы на продажи. При совпадении уровней волны С с уровнями четвёртой волны восходящего тренда, может сформироваться фигура «голова — плечи». Она часто служит сильным сигналом разворота.

Всё это признаки импульсных волн и их составляющих, которые направлены по тренду. Приметы же корректирующих волн выражены не так чётко, их анализ и точное определение более сложны. Все корректирующие волны объединяет то, что в них не может быть пять волн низшей степени. В большинстве случаев это три волны, но в треугольниках их может быть больше. Различают четыре основные модели корректирующих волн.

Самая простая модель — «зигзаг». Это трёхволновая конфигурация, направленная против тренда. Она формирует пять волн первой фазы и по три в остальных. Вторая — это плоская коррекционная волна с тремя волнами в первой фазе. Эту волну еще называют консолидацией, и она указывает на силу восходящего тренда.

Треугольники чаще всего появляются в процессе формирования четвёртой волны, перед окончательным движением в главном направлении. Различные формы треугольников могут сигнализировать о продолжении тренда или приближении к вершине. Чтобы идентифицировать треугольник, требуется найти четыре точки минимумов и максимумов, через которые проводятся трендовые линии.

Последняя разновидность волн коррекции встречается сравнительно редко. Это двойные и тройные волновые тройки, то есть комбинации двух или трёх комбинаций а-в-с. Соединяясь, они дают семь или одиннадцать волн. Эти сложные модели очень похожи на прямоугольник консолидации (иначе — торговый диапазон).

Сигналы волновой теории

То, что трендовое движение составляет пять волн, характерно только для идеальных рыночных условий. Зачастую бывает, что какая-то импульсная волна растягивается, принимая удлинённую форму и формируя 5 дополнительных волн. Растяжение первой волны происходит довольно редко. На рынках акций наиболее распространено растяжение третьей волны.

Свойство растяжения импульсных волн даёт возможности для прогнозирования. Как правило, всегда растягивается одна волна формации, а значит, остальные две будут схожими по протяжённости и времени. Отсюда вытекает ещё одна возможность прогноза, так как рынок не создаёт близкие по форме волны два раз подряд. В таком случае правило чередования подсказывает, какие следующие волны можно ожидать. На практике таким образом можно определить, какого вида коррекция может произойти. Например, после простой модели возможен треугольник и наоборот.

Очень важная особенность теории волн состоит в возможности построения ценовых каналов. Построив канал, можно выявить дальние ценовые ориентиры, а также подтвердить завершение отсчёта волн. Нижняя граница канала проводится через минимумы волн, а верхняя — через вершину первой волны. При дальнейшем развитии тенденции цены редко выходят за эти границы. Если же граница уверенно пробивается, то это сигнал к смене тенденции. Подобный побой мы видим на графике акций ВТБ:

Движущие силы волновых формаций

Эллиот создавал свою теорию на основе анализа индексов фондового рынка, точнее, индекса Доу-Джонса. Он попытался найти связи между экономикой и «настроением масс». Рынок — это результат социальной и экономической активности человеческого общества, именно она является движущей силой рыночных изменений. Волновая теория довольно точно отражает процессы, происходящие на рынке акций.

Чем увереннее растут цены акций, тем больше появляется покупателей, а когда цены падают, всё больше желающих от них избавиться. Так как движение определяется поведением большого числа игроков, то присоединение к основному движению массы игроков вызывает рост соответствующей интенсивности. А когда цена достигает определённого (справедливого) уровня, проявляется процесс коррекции.

Поведением и составом участников рынка можно объяснить интенсивность движения и протяжённость волн. Это хорошо видно на примере роста цены акций известной компании Тesla Motors. Здесь картина вырисовывается с 17 долларов, цены акций в момент выхода на рынок. На графике мы видим, что сформированы пять волн роста, затем три волны коррекции и начало нового подъёма:

Основные покупатели первой волны — крупные фонды, которые могут позволить себе рискнуть с новой компанией, и инвесторы, которые оценили потенциал новых технологий и возможности роста.

Затем пошла коррекционная вторая волна, когда акции распродавались инвесторами, неуверенными в дальнейшем подъёме. Когда же стало ясно, что компания развивается стабильно, то поток покупателей, в том числе и спекулянтов, увеличился, создавая эффект усиления интенсивности движения. За три года акции Тesla Motors выросли до 265 долларов. Третья волна точно по теории оказалась самой длинной и с разрывами.

На этом этапе первичные инвесторы и спекулянты начали фиксировать прибыль. Четвёртая коррекционная волна продлилась до 180 долларов. К этому времени компания приобрела широкую известность, а стабильность её работы и перспективы не вызывали сомнений. Началась массовая покупка акций и рост пятой волны до уровня 290 долларов.

После достижения потолка (справедливой цены), началась естественная коррекция, составившая три волны. По ситуации на дневном графике видно, что коррекция завершается, так как цена поднялась выше основания волны А.

Итоги и выводы: плюсы и минусы

На первый взгляд теория Эллиота может показаться сложной для восприятия и изучения. Конечно, любителям на рынке нет смысла ею заниматься. Но для профессионалов на бирже знание и умение пользоваться этим инструментом просто необходимо. Это единственная система, способная разобрать движения рынка в соответствии с чёткими правилами. 

Однако не существует математической формулы, по которой можно было бы рассчитывать волны. Поэтому волновой анализ понятие субъективное и зависит от опыта и убеждений трейдера или инвестора. Волновой принцип даёт некие теоретические рамки, в которых возможны различные варианты развития рыночной ситуации, что в совокупности с другими методами аналитики делает для инвестора ситуацию на рынке поянтной. Практический же опыт Вы можете получить у нас в Школе разумного инвестирования. Если Вы еще начинающий инвестор то начать можно с помесещения вводных бесплатных вебинаров.

Если статья была для Вас полезной, поставьте лайк и поделитесь ей с друзьями!

Прибыльных Вам инвестиций!

fin-plan.org

Волны Элиота. Индикатор волны Эллиота

Волны Эллиота. Индикатор волны Эллиота

 

 

Волны Эллиота — это одна из форм проявления действующих на рынке противоборствующих сил созидания и разрушения.

Теория волн Эллиота названа в честь Ральфа Нельсона Эллиота .

 

 

 

Индикатор волны Элиота

FX5_NeelyElliotWave_v1.2

 

ВОЛН ЭЛЛИОТА ТЕОРИЯ(Elliot waves)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Теория волн Эллиота названа в честь Ральфа Нельсона Эллиота . Под влиянием теории Доу и результатов научных наблюдений в сфере природных явлений Эллиот пришел к выводу, что движение рынка акций можно предсказать путем наблюдения и выявления повторяющихся волновых моделей. Более того, Эллиот считал, что любая сфера человеческой деятельности, а не только рынок акций, испытывает влияние циклических сил, которые необходимо лишь выявить. Благодаря К.ДжКоллинзу после опубликования серии статей в журнале в 1939 году труды Эллиота обратили на себя внимание финансовых кругов. В 50-60е годы (уже после смерти Эллиота) его идеи получили дальнейшее развитие в работах Гамильтона Болтона . В 1960 году Болтон издал книгу «Принцип волн Эллиота — критическая оценка» . Это была первая значительная работа после смерти Эллиота. В 1978 году Роберт Пректер и А.Дж.Фрост написали книгу «Принцип волн Эллиота» , которая в настоящее время считается самым авторитетным и исчерпывающим трудом по данному вопросу.

 

 

Волновая теория Эллиота-интересный материал!!!

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯВолны Эллиота — это одна из форм проявления действующих на рынке противоборствующих сил созидания и разрушения.

 

Основные положения теории Эллиота перечислены ниже. 1.   За действием следует противодействие. 2.   Главная тенденция состоит из пяти волн, за которыми следуют три волны коррекции (модель «53»). 3.   Модель «53» образует полный цикл и является, в свою очередь, составной частью модели «53» более высокого уровня. 4.   Модель «53» всегда неизменна, варьируется лишь длительность ее формирования в каждом конкретном случае.

Elliott Wave Oscillator

 

На следующем рисунке показаны восемь волн, образующих базовую модель «53». Они отмечены цифрами 1, 2, 3, 4, 5 и буквами а, Ь и с.

Волны 1, 3 и 5 носят название импульсных волн. Волны 2 и 4 называются корректирующими. Волны а, Ь и с — это коррекция главной тенденции, образованной волнами 15.Главная тенденция, формируемая волнами 1 5, может быть как восходящей, так и нисходящей. Волны а, Ь и с всегда движутся в направлении, противоположном движению волн 15. По теории волн Эллиота, каждая отдельная волна полного цикла, в свою очередь, является полным циклом «53» более низкого уровня. Самая большая волна называется Великим сверхциклом . Великий сверхцикл состоит из сверхциклов, а сверхциклы — из циклов. Продолжая это дробление, получим сначала основную волну, затем промежуточную, малую, сверхмалую и мельчайшую волны. На следующем рисунке показан пример волны «53», составленной из меньших циклов. Здесь изображена та же модель, что и на предыдущем рисунке (теперь она показана пунктиром), но вместе с циклами более низкого уровня.

Так, мы видим, что импульсная волна 1 из предыдущего графика состоит из пяти волн меньшего размера. Математической основой теории волн Эллиота являются числа Фибоначчи . Не вдаваясь в детали, скажем лишь, что ряд Фибоначчи начинается с единицы, а каждый последующий элемент ряда получается простым суммированием двух предыдущих членов (напр., 0+1=1, 1+1=2, 2+1=3, 3+2=5, 5+3=8, 8+5=13 и т.д.). Полный набор волн любого цикла в теории Эллиота является одним из элементов ряда Фибоначчи.

Например: на предыдущем графике изображены две основные волны (импульсная и корректирующая), 8 промежуточных волн (последовательность «53», показанная на первом графике) и 34 малые волны (они отмечены на втором графике). Числа 2, 8 и 34 являются членами ряда Фибоначчи. На практике для предсказания продолжительности и величины будущего рыночного движения, которое может длиться от нескольких минут или часов до нескольких лет и десятилетий, аналитики используют волновые модели Эллиота в комбинации с числами Фибоначчи. Большинство приверженцев теории Эллиота сходятся во мнении, что последний Великий сверхцикл начался в 1932 году и последняя пятая волна этого цикла началась в основании рынка в 1982 году.

Однако после 1982 года мнения стали расходиться. Многие сочли октябрьский крах 1987 года завершением цикла. Но последовавшее энергичное восстановление рынка заставило их пересмотреть результаты отсчета волн. В этом и заключается слабая сторона теории волн Эллиота — ее прогностическая ценность зависит от точности отсчета волн. Определение же начала одной волны и конца другой носит порой весьма субъективный характер.

Прогноз рынка, распознавания паттернов по волновому принципу Эллиотта.

 

Следующий индикатор : Индикатор Элдера

 

progi-forex.ru